Что означает своп на форексе и способы пассивного заработка с ним. Что такое своп в трейдинге? Положительный или отрицательный своп у сделок

Новички рынка форекс часто отказываются от торговли на дневных таймфреймах из-за начисления свопов за перенос позиций через сутки.

Так ли страшен swap, как о нем думают начинающие трейдеры? Можно ли получить от него выгоду или совсем не платить?

По своей сути своп - процедура заключения двух противоположных сделок. Одна сделка закрывает позицию, которая уже открыта, а вторая переоткрывает сделку таким же объемом, но с учетом платы за перенос позиции.

Определение и виды

Своп является общеэкономическим понятием и встречается как на , так и при сделках с облигациями, ипотечными ценными бумагами, акциями и в целом в любых крупных финансовых сделках.

Для понимания общего принципа начисления стоит рассмотреть, как это работает в разных типах сделок.

Облигационный своп (или “свитч) - сделка, в ходе которой осуществляется одновременная продажа одних облигаций и покупка других ввиду изменения настроений рынка. Совершается с различными целями: от увеличения срока погашения до получения прибыли, снижения риска или создания убытков, исключаемых из налогов.

Ипотечный своп (англ. “mortgage swap”) - обмен денежных потоков, обеспеченных пулом ипотек на денежные потоки, определяющихся плавающей процентной ставкой. После завершения свопа проводится финальный расчет наличными с учетом уже изменившейся рыночной стоимости ипотек.

Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) - соглашение, согласно которому покупатель уплачивает продавцу определенную сумму взносов (разово или регулярно), а продавец обязуется погасить кредит, выданный покупателем третьему лицу. Обязательства по погашению вступают в силу в случае наступления кредитного события, под которым подразумевается риск непогашения кредита.

При этом покупатель получает страховку от кредитного риска, а продавцу после наступления кредитного события передаются долговые бумаги.

Акционный своп - покупка одной компании другой, в ходе которой покупатель рассчитывается своими собственными акциями. При этом акционеры проданной компании получают акции компании-покупателя. В некоторых случаях акционеры не могут сразу продать акции покупателя и должны выждать определенное время.

Процентный своп - сделка по обмену процентными платежами с разными ставками. Например, одна сторона обменивает процентный платеж по инструменту с фиксированной ставкой на процентный платеж, у которого ставка является плавающей.

Валютный своп - две конверсионные сделки в противоположных направлениях, совершенные с одним и тем же объемом, но разными датами валютирования. Также называется овернайтом или ролловером. Именно к этой категории относятся свопы на рынке форекс.

SWAP на Forex

Своп на Forex - это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Сделка, которая переносится через сутки, закрывается, затем производится уплата свопа, и она открывается вновь.

Со свопом сталкиваются трейдеры, которые торгуют по долгосрочным и среднесрочным стратегиям. При торговле “внутри дня” разница в процентных ставках не начисляется.

Величина свопа зависит от торгуемых валютных пар. У каждой валюты есть учетная ставка, установленная центральным банком выпускающей ее страны. В результате разница между учетными ставками валют разных стран может быть очень значительной.

Пересмотр процентных ставок происходит ежемесячно, поэтому и величина свопа регулярно меняется. Как правило, перед выходом решения по процентным ставкам популярных валют (особенно EUR и USD) на рынке наблюдается высокая волатильность. Стоит отметить, что минимальный своп начисляется именно при торговле парами с этими валютами, так как процентные ставки в США и Европе минимальны.

О том, что такое Swap на Forex, рассказано в следующем видеоуроке:

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы: Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн. Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь , как это стало просто!

Алгоритм начисления

Если вы покупаете одну валюту и рассчитываетесь другой, процентные ставки всегда будут разными. Когда вы купили валюту с большей ставкой за валюту с меньшей, вы воспользовались дополнительным банковским кредитом . Соответственно, за пользование этими деньгами в течение суток начисляются проценты.

Если происходит обратная сделка и куплена валюта с большей процентной ставкой, банк, наоборот, доплачивает за удержание позиции. Таким образом, при торговле можно получать как отрицательный, так и положительный своп .

Помимо процентного дифференциала (разницы в ставках), на величину свопа влияет комиссия брокера или дилингового центра. Стоит учитывать, что брокерская комиссия может быть только отрицательной, однако она незначительно влияет на величину свопа.

Рассмотрим начисление на примере сделки с покупкой евро и продажей доллара. Предположим, что для евро установлена процентная ставка 2%, а для доллара 1%. Разница между покупаемой и продаваемой валютой положительная и составляет 1%. Значит, при переносе сделки на следующие сутки трейдер получает положительный своп в размере 1%.

В обратной ситуации своп станет отрицательным, и со счета трейдера будет списана сумма за пользование разницей между процентными ставками.

Когда начисляется своп?

Сроки начисления свопа - каждый рабочий (торговый) день, кроме пятницы. Особенность рынка заключается в том, что при переносе сделок со среды на четверг своп взимается в тройном размере. Дело в том, что в этот день комиссия по сути взимается сразу за три дня - собственно среду, а также выходные: субботу и воскресенье.

Также учитывайте, что в случае праздников в стране, выпускающей торгуемую валюту, своп будет умножен на количество праздничных дней.

Зачем он нужен?

Почему сделки на форекс сопровождаются операцией свопа? Дело в том, что рынок форекс работает на условиях SPOT. Согласно этому принципу торговли поставка реальной валюты по сделке, совершенной сегодня, должна быть осуществлена в срок не позднее двух дней.

Такой срок был принят как общее правило на валютном рынке задолго до того, как стала доступна торговля через интернет. Правило расчетов через 2 дня помогало сторонам продавца и покупателя своевременно выполнить все детали сделки.

Несмотря на то, что сегодня торговля происходит в онлайн-режиме, уменьшать время для расчетов нецелесообразно. В первую очередь потому, что исполнители сделок нередко совершают ошибки, и двухдневная отсрочка позволяет учесть их до финального завершения всех финансовых операций.

Разновидности и классификация

В зависимости от срока действия валютные свопы можно разделить на три вида .

Swap short - однодневные, начисляются когда один тип сделки происходит сегодня, а второй на следующий день.

Стандартные - комбинация из двух сделок, одна из которых совершается на споте, а другая аутрайт (поставка в будущем по курсу, установленному на момент заключения сделки).

Пример стандартного свопа:

В банк обращается клиент с предложением продажи 1 млн евро против доллара через 6 месяцев. Банк согласен на сделку, но должен хэджировать риски. Для этого он продает 1 млн. евро на споте (сегодняшней ценой) за доллары. Таким образом банк заключает своп-соглашение на продажу USD за евро с операцией обратного выкупа через 6 месяцев. Спустя полгода банк продает захеджированные доллары клиенту, выкупая их за евро, и таким образом страхует себя от риска резких изменений цены.

Длинный или форвардны й - сочетание двух форвардных сделок, реализация которых наступает в будущем, через определенный период после спота.

Безсвоповые счета

Сравнительно недавно трейдеры получили возможность торговать на форекс без свопов.

Брокеры создают для такой торговли специальные счета, на которых вместо процентов взимается фиксированная комиссия за лот.

Когда трейдеру выгоден счет swap free?

Это происходит в следующих ситуациях:

• при торговле на долгосрочных стратегиях с удержанием позиций по несколько недель или месяцев.
• при соблюдении законов шариата.

Второй пункт может показаться странным, если не знать отношение мусульман к любым процентным ставкам. Согласно их религии нельзя платить кому-либо за пользование деньгами. При этом оплата фиксированной комиссии вполне подходит под правила шариата, что и позволяет мусульманам также торговать на валютных рынках.

Размер комиссии, заменяющей свопы, зависит от валютной пары и политики брокера. Как правило, он начинается от 3-5 долларов за лот и может достигать 30 долларов при торговле CFD на акции.

Анализ и стратегии операций

Раз своп может быть и положительным, при правильном открытии сделок можно получать от него дополнительную прибыль, трейдеры разрабатывают разные стратегии заработка на свопах, но самой популярной можно назвать carry trade .

Суть этой стратегии проста - конвертация валюты с низкой процентной ставкой в валюту с высокой процентной ставкой. Доход при такой операции получается из разницы ставок. На первый взгляд стратегия кажется простой, но есть риск потери средств из-за изменения обменного курса в неблагоприятном направлении.

Еще одна стратегия работает в ночь со среды на четверг, когда начисляются тройные свопы. Схема работы: за 30 секунд до начисления свопов открыть длинную позицию по валюте с высокой процентной ставкой, купив ее за валюту с низкой процентной ставкой. Сделка открывается независимо от движения рынка и завершается через 15 секунд после начисления свопов.

Даже если за эти 40 секунд цена успела пойти в противоположную сторону, трейдер получает доход от тройных свопов. В случае когда рынок пошел в сторону открытой сделки, трейдер получает еще и дополнительный доход либо просто закрывает сделку без потерь.

Определение понятий СВОП и СПОТ представлено в данном видео материале:

25.04.2018 ·

Многие в своей торговой деятельности сталкивались с таким понятием как . Он остаётся незаметным до тех пор, пока трейдер не оставит позицию на следующие торговые сутки. До этого момента соответствующая графа в терминале будет пустовать и многие не обращают на неё никакого внимания, примерно также как в случае с графой “Комиссия” на счетах, которые не относятся к типу ECN и по сделкам на которых, соответственно, нет начисления этой самой комиссии. Cтоит оставить сделку в рынке, как в определённый момент произойдёт списание или же, наоборот, начисление некоторой суммы. Своп - это простыми словами определяемая дилинговым центром сумма (положительная или отрицательная), которая будет добавлена к торговому результату по позиции.

Она отображается в соответствующей графе, но при этом не учитывается в результате, который показывается для каждого ордера. Вместе с этим, в совокупном торговом результате по сделкам, который находится в самом низу, он уже учтён, также как и в строке со значением баланса, средств и маржи. Само начисление или списание происходит только тогда, когда начинается новый торговый день . То есть в большинстве терминалов это будет момент закрытия дневной свечи текущего дня и открытия нового. Здесь могут быть различия между , поэтому можно ориентироваться на конец торговой сессии в Америке и начало сессии в Океании.

Если Вы только начали изучать трейдинг или уже владеете какими-то знаниями, обязательно ознакомьтесь со Снайпер Х, простой и прибыльной системаой на основе Price Action:

Расчёт валютного свопа

Не смотря на то, что у разных брокеров можно увидеть разные значения валютного свопа для одной и той же , изначальное значение свопа берётся не случайно, а имеет свой конкретный принцип образования. Основной критерий - это показатель процентной ставки , который установлен центральным банком каждой из валют в торговом инструменте. Сама ставка не очень велика и, казалось бы, не должна приводить к тому, что со счёта списываются порой значительные суммы. Но тут есть нюансы. Во-первых, сама ставка может быть действительно небольшой - что такое 4-5% годовых для всего-то одного дня. Но при расчёте не стоит забывать, что в работе у нас находятся далеко не те суммы, которые трейдеры привыкли считать. 1 лот сделки - это не 1000$, а 100 000$ . Сопоставив это со значением ставки, становится понятно, почему своп иногда эквивалентен нескольким пунктам.

Теперь разберёмся с тем, как получается валютный своп. Итак, у нас есть ставка центрального банка в одной валюте и ставка центрального банка в другой. Эта ставка является ключевым моментом, так как она определяет, сколько стоит занять в этой валюте. Просто так ЦБ деньги не раздаёт, а выдаёт их коммерческим банкам под определённый процент. Он не всегда такой, какой показатель у ставки. Например, в России под такой процент взять деньги у центробанка можно только на неделю (при этом процент выражен как годовой, то есть 7,75% означает, что такая сумма переплаты была бы за год). Если больший срок, то к нему добавляется ещё константное значение. В итоге получается две валюты, займ в одной из них стоит меньше, чем займ в другой. Структура и механизм рынка довольны сложны, да и без надобности разбираться во всех нюансах валютного свопа, важно лишь знать, что он зависит от разницы этих ставок. Если мы в сделке покупаем валюту с большей ставкой за валюту с меньшей, то своп должен получаться положительным . И у некоторых брокеров действительно есть ряд валютных пар, по которым одно из направлений (покупка или продажа) дают положительные начисления. Чем они руководствуются, когда определяют валютный своп, сказать сложно, но трейдеру в итоге чаще приходится платить, а плюсовые свопы совсем небольшие. Теперь перейдём к конкретному примеру с валютами.

Предположим, что у нас открыта короткая позиция по EUR/USD. По факту это означает, что мы продали евро и купили доллары. Теперь посмотрим, что у нас со ставками по этим валютам. Ставка по евро нулевая, то есть в теории эти деньги занимать не стоит ничего, в то время как купленные доллары должны приносить доход, так как ставка по ним выше нуля, соответственно, разница ставок между купленной и проданной валютами положительна . Так формируется положительный валютный своп . У многих брокеров так и получается - короткие позиции по большинству пар с долларом дают начисления, а длинные - наоборот, начисления. Исключениями являются пары с российским рублём и турецкой лирой , а также украинской гривной , но она обычно не представлена в списке торговых инструментов. По такому принципу формируется валютный своп и в кроссах, например, по фунту ставка выше, чем по евро, так что продажа пары даёт плюс, покупка - минус.

Величина начисляемого по сделке валютного свопа определяется размером этих сделок. То есть схема самого свопа остаётся неизменной, а вот конечный размер будет зависеть от того, каким объёмом был вход в рынок . Если рассмотреть на примере 1 лота, то это будет, допустим, 12$, а для сделки размером 0,1 лота своп составит всего 1,2$. Есть ещё один важный аспект начисления валютного свопа, который может вызвать непонимание. Многие обращают внимание на тот факт, что величина свопа по одному и тому же инструменту может быть разной. То есть вчера по позиции начислили одно, а сегодня уже совершенно другая величина. Подобная разница возникает в случае, когда у нас позиция остаётся посередине недели. Формально за выходной день валютный своп не начисляется, но зато он взимается в ночь со среды на четверг . Причём сразу за оба выходных дня . Самое неприятное заключается в том, что трейдер мог и не держать ордер на выходных, а просто зайти в сделку по паре посреди недели. И сразу угодить на тройной размер валютного свопа. Хорошо, если он положительный, некоторые даже пытаются зарабатывать на этом. Но когда он сам по себе большой на выбранной паре, да ещё и в тройном размере, то получается совсем печально.

Как узнать размер валютного свопа

Данная информация легко доступна и найти её не составляет труда. Рассмотрим самые простые:

1. Первый и самый простой способ - это зайти на веб сайт брокера и посмотреть там . Как правило, у каждого ДЦ есть отдельный раздел с описанием всех условий по торговле. Там помимо спредов, комиссий и всего прочего должен быть представлен также и размер валютного свопа, причём для каждого типа сделки - как длинной позиции, так и короткой. Все отображают по-разному, но самый распространённый способ - это выражение в количестве пунктов . Вполне логичный способ, если рассматривать в контексте сделок и безубытка, когда к позиции с отрицательным свопом мы безубыточный стоп двигаем на количество , равное размеру валютного свопа. Если же пересчитывать конкретно в деньги, то тут у нас получается не только разная величина самого свопа, но также и различия в самой стоимости одного пункта изменения цены. На многих инструментах будет сильно отличаться от привычных 1% от суммы сделки за пункт, к которым можно привыкнуть, торгуя EUR/USD или GBP/USD.


2. Величину валютного свопа также можно посмотреть и в своём . Для этого открываем раздел “Обзор рынка”, где у нас показываются текущие цены для торговых инструментов. В списке ищем интересующую нас валютную пару и жмём на неё правой кнопкой мыши. Далее необходимо выбрать строку “Спецификация”, после чего появляется подробное описание валютной пары. Промотав всё ненужное, находим показатели свопа - он указывается также, как и в предыдущем случае - в пунктах, причём раздельно для длинных и коротких позиций.

Особенности свопа

Некоторые трейдеры пытаются сокращать свои потери от начислений отрицательного валютного свопа. Вариантов тут не много - можно лишь закрывать позицию в среду вечером , буквально за несколько минут до закрытия торгов в Америке и восстанавливать её уже в на следующих торговых сутках, также буквально через пять минут после начала. Но это не очень разумный вариант. Достаточно посмотреть на минутный график во время “пересменки” и станет понятно, что сэкономленное на свопе может быть легко потеряно на спреде. Если тип торгового счёта выбран ECN, то расширение разницы между ценой покупки и ценой продажи будет происходить всякий раз, когда рынок тонкий, то есть когда снижаются торговые объёмы. Именно это и происходит в периоды окончания . Вместо привычного одного пункта спреда часто бывает 2-4, а то и больше. Если закрывать позицию раньше, чем начинается это расширение, то тогда можно попасть в ещё более неудобную ситуацию - цена может перед самым окончанием торгов совершить резкое движение, такое случается нередко. И получится, что впоследствии надо ждать той же цены, что и была при закрытии сделки.

В общем, овчинка явно выделки не стоит, особенно, когда рынок начинает новый торговый день динамично - это бывает на хороших трендах. Получится, что трейдер, пытаясь сэкономить 2-4 пункта издержек в итоге останется вне рынка на хорошем движении. А затем восстановит позицию, но только цена будет на 10 или больше пунктов хуже. В сухом остатке -6 пунктов прибыли. Из-за стремления сэкономить меньшую сумму. Возникает логичный вопрос - а почему не зарабатывать на тройном свопе, если по паре он положительный. И здесь примерно то же самое - в погоне за несколькими пунктами прибыли мы можем получить убежавшую в противоположную сторону цену.

Начиная работать на Форекс, все новички знакомятся с понятием кредитного плеча, которое позволяет трейдеру использовать заемные средства для увеличения объема собственных сделок, а значит - для увеличения собственной прибыли. Вообще, получение какого-то, желательно довольно большого, дохода - основное предназначение деятельности на Форекс, поэтому необходимо досконально изучить все, что может помочь в этом или навредить такому положению дел. На одном из таких факторов, а именно на понятии «своп» (SWAP) стоит заострить свое внимание.

Своп Форекс - это операция, которую ежедневно производит брокер при переносе торговой позиции трейдера на следующий день. Такое положение дел может помочь валютному спекулянту извлекать больше прибыли, но и способно активно мешать этому или быть практически незаметным. Учитывая такое разностороннее влияние, нельзя пропустить такой важный фактор, способный при определенных ситуациях стать весьма и весьма солидным по влиянию моментом в работе на Форекс.

Механизм функционирования

Своп на Форекс - это пассивная для трейдера операция, которая связана с тем, что брокер в определенный момент (21:00 по Гринвичу) вынужден все существующие позиции закрыть и открыть вновь, при чем в таком случае трейдер может как заработать, так и потерять. Зависит этот момент от того, какой именно валютой торгует валютный спекулянт, так как национальные банки разных стран устанавливают для денежной единицы своей страны определенные проценты ставок, которые начисляются на выданные средства и могут называться:

• ставками рефинансирования;
• учетными ставками.

Влияние свопа для трейдера

Для того чтобы лучше понять, что означает своп на Форексе, следует обратиться за помощью к конкретному примеру. Если трейдер торгует парой швейцарский франк (CHF) - доллар США (USD), то он вынужден брать швейцарский франк, который брокер одалживает у национального банка Швейцарии под определенный процент и покупать на эти деньги доллары США. На последние в свою очередь тоже начисляются определенные проценты, разница которых по отношению к ставкам на франк, и влияет на величину свопа для торгующего на Форекс спекулянта. Но и на этом не все. За свою деятельность, брокер также извлекает небольшой процент при каждой операции клиента на рынке.

Итак, своп Форекс - это определенное значение, которое рассчитывается следующим образом. Если процент для швейцарского франка составляет 2%, а для долларов 1% и при этом брокер берет 0,2% за свои услуги, то открывший позицию по CHF/USD трейдер каждый день получает: на взятые франки 2% прибыли, отдает из них 1% за доллары и теряет 0,2% на комиссии брокера. Таким образом, выделенные валютным спекулянтом денежные средства для данной операции ежедневно увеличиваются на 0,8%.

Это рассчитывается так: 2%-1%-0,2%=0,8%.

В данном примере, трейдер ежедневно получает небольшой бонус просто за то, что у него открыта операция по такой валютной паре и в долгосрочной перспективе положительный своп Форекс - это хороший инструмент для пассивного увеличения прибыли.

Негативный эффект

Но своп (swap) на Форекс может и оказывать обратный - негативный эффект, когда при открытой операции трейдер будет ежедневно понемногу терять свои средства. К примеру, он торгует валютной парой доллар США (USD) - фунт Великобритании (GBP). В этом случае он берет доллары США, получая на них 1%, покупает фунты, на которые начисляются 4,25% и теряет еще на комиссии 0,2%. В итоге, формула расчета для ежедневного свопа будет выглядеть так:

1%-4,25%-0,2%=-3,45%

Читайте также:

Таким образом, выделенная для такой торговой операции сумма будет ежедневно уменьшаться на 3,45% просто за свое размещение на рынке. Очевидно, что понимание того, что означает своп на Форексе крайне важно при расчете потенциальных прибылей и рисков в каждой торговой сделке.

SWAP FREE счета у отдельных брокеров

Стоит заметить, что своп Форекс - это не обязательное условие торговли, а скорее наиболее логичное и естественное. Впервые проблема существующего положения дел возникла при попытке работы на Форекс тех клиентов, которые исповедуют мусульманство. Эта религия, как оказалось, не позволяет своим последователям работать на Форекс при ежедневном свопе, и законы шариата настолько строги в этом моменте, что международный валютный рынок вынужден был отреагировать на это и пойти на определенные альтернативные схемы работы с такими клиентами.

Обычно практикуется несколько основных подходов, позволяющих использовать SWAP FREE счета или, как их еще часто называют - «мусульманские счета».

1. Брокер вместо свопа устанавливает заранее фиксированную комиссию, которую его клиенты учитывают в своей торговле. Среди таких ДЦ можно назвать Roboforex и др.
2. Второй подход заключается в том, что мусульмане работают совершенно без свопа и дополнительных платежей. При таком подходе, вне зависимости от того, как долго сохраняется открытой позиция, клиент всегда может быть уверен, что на ее доходность или убыточность будет влиять только рыночный курс выбранных валют. К примеру, в Форекс брокеры без свопов для мусульман можно зачислить InstaForex и др.
3. Существует еще один менее распространенный способ, когда SWAP FREE счета предлагают клиентам, использующим торговые системы, не учитывающие влияние свопа.

Итог

Итак, зная, что своп на Форекс - это весомый аргумент, особенно при длительной торговле, необходимо знать, как его рассчитать и правильно использовать в своей работе, улучшив результативность своей торговой стратегии (системы).

СВОП - это операция переноса позиции на следующие сутки.

Она осуществляется по принятой во всем мире схеме - SWAP TOM NEXT (СВОП ТОМ НЕКСТ).Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день (см. Режим работы рынка Forex), должна быть осуществлена поставка всей суммы валюты на второй рабочий день. Чтобы избежать этой поставки, необходимо совершить сделку типа СВОП (т.е. закрыть и заново открыть позицию по текущему курсу), которая позволяет урегулировать обязательства сторон.

По валюте каждой страны ее Центральный Банк устанавливает учетную ставку. В разных странах - разные ставки, причем различие может быть очень значительным (например, учетная ставка по USD в несколько раз больше чем по JPY). Мы видим знакомую Российскую ситуацию - если поместить депозит в рублях в банке, он заплатит порядка 25%, а на депозит в долларах США вряд ли начислят больше 5% (дело в разнице ставок).

Что же из этого следует? Когда, например, Вы совершаете сделку по покупке USD за JPY, то фактически получаете валюту (USD) с большей процентной ставкой, а взамен отдаете другую валюту (JPY) с меньшей. Минимальный срок банковского кредита - одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы.

В данном примере, когда Вы купили USD за JPY, банк будет доплачивать Вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции. И наоборот, если Вы продадите USD за JPY, уже вы будете доплачивать банку за каждый перенос позиции на следующие сутки.

Для расчета того, сколько и в каких случаях Вам будет платить Банк (и наоборот), существует специальная таблица. (Следует учитывать, что Центральные банки всех стран периодически меняют учетные ставки, поэтому и значения в данной таблице будут со временем изменяться.) Для понимания таблицы следует учесть еще одну распространенную формулировку: если Вы купили какую-либо валюту, то у вас по ней образовалась "длинная" позиция или по-английски LONG, если вы продали валюту - то по ней у вас "короткая" позиция или SHORT.

С таблицей учетных ставок Вы можете ознакомиться на нашем сайте, в разделе "Аналитика", пройдя по данной ссылке и выбрав закладку "Таблица и график процентных ставок".

Источник: https://www.?

• Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

  Вы открываете торговый счет , пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Если Вы откроете торговый терминал МетаТрейдер 4, то на вкладке Терминал, в разделе Торговля Вы можете увидеть в таблице колонку Своп. Если сделка "висит" достаточно долго, чаще всего появляются отрицательные цифры - Ваш убыток, медленно, но неотвратимо увеличивающийся. Это и есть тот самый своп Форекс, на который трейдеры начинают обращать внимание только тогда, когда убыток по свопу начинает приобретать внушительные размеры. Но своп может приносить не только убыток, но и прибыль - просто нужно знать, что такое своп Форекс, определение понятия своп, как он рассчитывается дилинговыми центрами, когда бывает отрицательным и когда положительный своп приносит прибыль. Но давайте обо всем по порядку!

Что такое своп Форекс?

Своп Форекс - это плата за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки на валютном рынке Форекс. Своп часто называют овернайтом или ролловером. Определение значения слова swap в переводе с английского звучит, как обмен. Именно это частично и подчеркивает сущность свопа на Форекс - ведь, по сути, он начисляется на открытые сделки по купле - продаже валют, что и является обменом одной валюты на другую. Встречаются со своп операциями только те трейдеры, которую ведут . Почему именно так?

На рынке Форекс есть правило - продавец должен физически доставить покупателю купленную им валюту на следующие торговые сутки. А как быть, если не закрыт в течение торговых суток? Правильно - по окончании торговых суток нужно закрыть ордер, что бы можно было осуществить все расчеты между покупателями и продавцами, а в начале торговых суток - опять открыть такой же ордер. Что получает трейдер по такой системе? Кроме убытка от спреда - помните, мы писали, что при открытии сделки она сразу становится убыточной на , трейдер получает убыток или прибыль от свопа - определенный процент за использование валюты. Именно по этим причинам в рамках внутридневной торговли свопы не рассматриваются. Просто нет платы за перенос сделки на следующие сутки!

Понимание принципа своп операции важно для работы на валютном рынке, так как он влияет на формирование и размер прибыли.

Принцип своп операций.

Большинство сделок на рынке Форекс совершаются в один день, но иногда открытая позиция не закрывается на протяжении нескольких дней или даже недель, а то и месяцев. При совершении любой торговой операции продаваемая валюта условно берётся в кредит, а приобретаемая кладется на депозит. Безусловно, Вас просто так никто кредитовать не будет, поэтому взимается определенный процент за пользование виртуальной валютой. Но для осуществления сделок трейдер использует личные средства, на которые начисляется прибыль. По той причине, что время поддержания позиции не известно заранее, кредитные и депозитные начисления (своп) производятся при переносе позиции на следующие рабочие сутки.

Списание или начисление свопа Форекс на зависит от величины кредитной и депозитной процентной ставки. Если кредитная ставка меньше депозитной, то своп начисляется на счёт (положительный своп ), если больше, то он списывается (отрицательный своп ). При положительном значении свопа участник торговли не только не платит за пользование виртуальными средствами, но и получает прибыль. Но не стоит забывать, что на Форекс расчеты производятся только на вторые рабочие сутки после совершения сделки. Так, при переносе даты закрытия операции в среду, дата расчетов автоматически переносится на субботу. В таком случае своп будет списываться или начисляться в тройном размере. В остальные дни своп начисляется один раз.

По окончанию торговых суток открытая позиция автоматически закрывается, и сразу открывается новая, тем самым избегается реальная поставка валюты до следующего дня, при этом происходит поддержание открытой позиции трейдера. Своп начисляется только в том случае, если открытая позиция не закрывается до окончания торговых суток. Открываемые позиции почти идентичны закрываемым, так как со счета спишут или зачислят небольшую комиссию. Эта комиссия образуется потому, что у валютных пар различные процентные ставки, установленные Центробанками тех стран, валютами которых Вы торгуете.

При расчете свопа не стоит забывать, что часто брокеры сами берут комиссию за перенос позиции на следующие сутки. Но в последние время стали популярны торговые счета без свопов - так называемые счета Swap-free . Так дилинговые центры избавились от неразберихи со снятиями и начислениями процентов при торговле через ночь. Такие нововведения оценили трейдеры, которые часто переносят позиции. Ранее они теряли значительные средства, потому что открытые долгосрочные сделки (есть торговые стратегии, которые могут основываться на месячном или даже годовом тренде) теряли проценты каждую ночь. Примером безсвоповых счетов могут послужить реальные торговые счета Cent Lite, Cent и Cent NDD от , прочесть подробное описание которых на сайте брокера Forex4you можно по этой ссылке . Как Вы увидите, значение в колонке Счета Swap-free для этих счетов будет Да.

"Своповая" торговая стратегия Carry Trade.

Многие успешные трейдеры, как не парадоксально, не теряют, а наоборот - зарабатывают исключительно на свопе. Такой вид сделок называется Carry Trade . Эта торговая стратегия может приносить прибыль, если цена вообще не будет двигаться длительное время. Carry Trade наиболее успешно применяется по тем парам валют, которые отличаются максимальной разницей процентных ставок, к примеру, AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY. её принцип заключается в том, что покупается валюта с высокой процентной ставкой, а продается валюта с низкой ставкой. В таком случае образуется прибыль и при колебании котировок, и от разницы в процентных ставках. Прибыль здесь долгосрочная, то есть сделки могут быть открытыми неделями, месяцами и даже годами. Важное условие - это использование стратегии при нормальных , так, при глобальных кризисах её применять нельзя.

Работа по стратегии может осуществляться следующим образом:

• - открывается окно графика той валютной пары, которая характеризуется высоким положительным свопом. Такие пары были перечислены выше;
• - определяется на дневных, недельных или месячных графиках;
• - совершается сделка покупки или продажи с учётом положительного направления свопа, нужного тренда и без установки стоп-лосса.

Ждем. Когда видим, что прибыль по сделке за счёт свопов выросла и нас устраивает, закрываем ордер.

Индикатор для определения свопа.

Для удобства пользования стратегией Carry Trade можно скачать и установить индикатор spread swap.mq4 , который указывает размер свопа и даёт информацию о том, какой - положительный или отрицательный своп будет начисляться по выбранной валютной паре. Кроме информации по свопу индикатор spread swap.mq4 показывает также размер спреда. Индикатор называется Spread Swap и скачать его можно по ссылке ниже:

Скачать архив indikator_spread_swap.rar (cкачиваний: 1337)

После скачивания распаковываем архив, папку "\experts\" копируем в папку с . В конечном итоге, индикатор должен лежать в папке Диск:\путь_к_терминалу\experts\indicators\spread swap.mq4.

Перезагружаем MetaTrader 4, открываем окно одной из валютных пар AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY, в окне Навигатор - Пользовательские индикаторы выбираем spread swap.mq4 и перетягиваем его на график:

В нашем примере положительным является Buy Swap - своп на покупку, поэтому и ордер открываем на покупку. Но предварительно нужно убедиться, что на дневном или месячном графике есть тренд в нужную нам сторону.

Работая по стратегии, не надо обращать внимание на внутридневные колебания цены, ведь мы ожидаем прибыль в будущем, поэтому не нужно нервничать и паниковать в случае, если на первых порах сделка будет уходить в небольшой минус - по этой стратегии прибыль получается за счёт положительного свопа.